Long Straddle. The Estratégia. A longo straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque a preço de exercício A ea put dá-lhe o direito de vender o estoque a preço de exercício A Mas esses direitos don T come barato. O objetivo é lucrar se a ação se move em qualquer direção Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar no dinheiro ou no preço de greve mais próximo, se não houver um exatamente no-o-dinheiro Comprar tanto uma chamada e uma colocação aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil Assim você precisará de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar os comerciantes even. Advanced pode executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento na volatilidade implícita Se A volatilidade implícita é anormalmente baixa para nenhuma razão aparente, a chamada e colocar pode ser subestimada A idéia é comprá-los com um desconto, em seguida, esperar por volatilidade implícita para subir e fechar a posição em um lucro. Usar o longo straddle Olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande Por exemplo, eles vão considerar a execução desta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direção. Se comprar um curto prazo straddle talvez duas semanas ou Menos antes de um anúncio de ganhos, olhe para as ações s gráficos lá Há uma caixa de seleção que permite que você veja as datas quando os ganhos foram anunciados Procure instâncias onde o estoque movido pelo menos 1 5 vezes mais do que o custo do seu straddle Se o estoque Didn t mover-se pelo menos tanto em qualquer um dos últimos anúncios ganhos três, você provavelmente shouldn t executar esta estratégia deitar-se até que o desejo vai away. Buy uma chamada, preço de exercício A. Buy um put, preço de exercício A. Generally, o O preço das ações estará em greve A. NOTE Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo. Veteranos sazonados e higher. NOTE À primeira vista, isso parece ser uma estratégia bastante simples No entanto, não é adequado para todos os investidores Para lucro F Rom uma longa straddle, você vai exigir habilidade de previsão bastante avançada. Quando executar it. You re antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza de qual direção vai go. Break-mesmo no Expiration. There são dois break-even Pontos. Strike A mais o débito líquido paid. Strike A menos o débito líquido paid. The Sweet Spot. O estoque brotos para a lua, ou vai direto para baixo o banheiro. Máximo Potencial Lucro. Potencial lucro é teoricamente ilimitado se o estoque sobe. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Máximo Potencial Loss. Potential perdas são limitadas ao débito líquido pago. Requerimento de margem de negociação. Após o comércio é pago, não Margem adicional é necessária. À medida que o tempo passa By. For esta estratégia, a decadência do tempo é o seu inimigo mortal fará com que o valor de ambas as opções para diminuir, por isso s trabalho duplamente contra you. Implied Volatility. After a estratégia é estabelecida, você realmente Querem volatilidade implícita para i Aumentará o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços Huzzah. Conversely, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso porque vai funcionar contra ambas as opções que você comprou Se você executar esta estratégia, você Pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com TradeKing tools. Use a calculadora de lucro perda para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como aproximações de expiração e analisar a opção Greeks. Examine os gráficos de volatilidade s Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Não tem uma conta TradeKing Abra um today. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s experts. Top dez opção Mistakes. Five Dicas para Bem-sucedido Covered Calls. Option desempenha para qualquer condição de mercado. Opção avançada Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é um É uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. Straddle Estratégia Uma abordagem simples para mercado Neutral. In negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticados concebidos para ajudar os comerciantes a terem sucesso independentemente de o mercado Move para cima ou para baixo Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condors de ferro e borboletas de ferro são lendárias no mundo das opções Eles exigem uma complexa compra e venda de múltiplas opções em vários preços de greve O resultado final é certificar-se um comerciante é capaz Para lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, moeda ou commodity termina up. However, uma das estratégias menos opção sofisticada pode realizar o mesmo objetivo neutro de mercado com muito menos aborrecimento - e é eficaz A estratégia é conhecida como um Straddle Só requer a compra ou venda de um put e uma chamada, a fim de se tornar ativado Neste artigo, vamos ter um Olhar para diferentes os tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada tipos de Straddles Uma straddle é uma estratégia que é realizada segurando um número igual de puts e chamadas com o mesmo preço de greve e datas de validade a seguir são os dois tipos de straddle O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e uma chamada no mesmo preço de greve e data de validade O longo straddle destina-se a tirar proveito da mudança de preço de mercado, explorando maior volatilidade Independentemente de qual direção o Straddle curto - O short straddle exige que o comerciante para vender tanto uma opção de compra e uma opção de compra no mesmo preço de greve e data de validade Ao vender as opções, Um comerciante é capaz de coletar o prêmio como um lucro Um comerciante só prospera quando uma curta straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade A oportunidade de lucro será Baseados 100 na falta do mercado da capacidade de mover para cima ou para baixo Se o mercado desenvolve um viés de qualquer maneira, então o prémio total coletado está em jeopardy. The sucesso ou fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as opções inerentemente têm junto Com o impulso geral do mercado Para obter mais informações, consulte Opção Basics Tutorial. The Long Straddle Um longo straddle é especialmente concebido para ajudar um comerciante para capturar lucros não importa onde o mercado decide ir Há três direções de um mercado pode mover para cima, para baixo ou De lado Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele irá quebrar para o lado positivo ou negativo Para se preparar com êxito para o mercado breakout s há uma das duas opções disponíveis. O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra Naquela direção. O comerciante pode hedge suas apostas e escolher ambos os lados simultaneamente Que s onde o straddle longo vem in. By compra de um put e uma chamada, o comerciante é capaz de pegar o mercado s mover rega Na figura 1, nós olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro Este instantâneo encontra o euro preso entre 1 5660 e 1 54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço de 1 5660, não há nenhuma garantia de que, com base nessa incerteza, a compra de um straddle vai permitir-nos pegar o mercado se ele quebra para o lado positivo ou se ele volta para baixo Para o nível 1 54 Isso permite que o comerciante para evitar qualquer surpresas. Drawbacks para o Straddle Longo A seguir estão os três principais inconvenientes para o straddle. Risk longo de loss. Lack de volatilidade. A regra de ouro quando se trata de opções de compra é Que no dinheiro e no dinheiro opções são mais caros do que out-of-the-money opções Cada opção at-the-money pode valer a pena alguns milhares de dólares Então, enquanto a intenção original é ser capaz de pegar O movimento do mercado, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2 w E ver que o mercado quebra ao upside, diretamente através de 1 5660.This conduz-nos ao segundo risco de problema da perda Quando nossa chamada em 1 5660 moveu agora no dinheiro e aumentou no valor no processo, o 1 5660 pôs Agora diminuiu em valor, porque agora se moveu mais longe do dinheiro Como rapidamente um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado global rentável do straddle pode ser Se as perdas de opção montar mais rápido do que a opção Ganhos ou o mercado não se mover o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final lida com a composição inerente de opções Todas as opções são compostas dos dois valores seguintes. Time Value - O valor de tempo vem A partir de quão longe a opção é de expirar Para obter mais informações, leia a importância do valor do tempo. Valor intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício da opção s para fora, dentro ou no dinheiro. Se o mercado não tem volatilidade e não não Mover para cima ou para baixo, tanto a opção put e call vai perder valor a cada dia Isso vai continuar até que o mercado ou definitivamente escolhe uma direção ou as opções expiram worthless. The Short Straddle A força curta straddle s é também o seu drawback Em vez de comprar um Colocar e uma chamada, um put e uma chamada são vendidos, a fim de gerar renda a partir dos prémios Os milhares que foram gastos pelos colocar e chamar os compradores realmente encher sua conta Isso pode ser uma grande benção para qualquer comerciante A desvantagem, no entanto, é Que quando você vende uma opção você se expõe a um risco ilimitado Para leitura relacionada, veja Opções Perigos que podem ferir sua carteira. Enquanto o mercado não se move para cima ou para baixo no preço, o comerciante straddle curto está perfeitamente bem O cenário ideal rentável Envolve a erosão do valor do tempo e do valor intrínseco das opções de compra e de venda. No caso de o mercado escolher uma direção, o comerciante não só tem de pagar por quaisquer perdas que se acumulam, mas ele ou sh E deve também devolver o prêmio que ele coletou. O único recurso que curto comerciantes straddle têm é para comprar de volta as opções que eles vendidos quando o valor justifica fazê-lo Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio Se isso não for feito , A única opção é prender sobre até a expiração. Quando Straddles trabalha melhor A opção straddle trabalha melhor quando se encontra com pelo menos um destes três critérios. O mercado está em um teste padrão lateral. Há uma notícia, um salário ou um outro anúncio pendente. Têm amplas previsões sobre um anúncio particular. Os analistas podem ter um enorme impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio é feito antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas do anúncio governamental, fazer o seu melhor para prever o valor exato do anúncio será Analistas podem Fazer estimativas semanas antes do anúncio real, que inadvertidamente força o mercado para mover para cima ou para baixo Se a previsão é certo ou errado é secundário a como O mercado reage e se o seu straddle será rentável Para mais insight, leia Recomendações do Analista Do Sell Ratings Exist. After os números reais são liberados, o mercado tem uma de duas maneiras de reagir A previsão de analistas pode adicionar ou diminuir o impulso de O preço real uma vez que o anúncio é feito Em outras palavras, ele vai proceder na direção do que o analista previu ou ele vai mostrar sinais de fadiga Uma straddle corretamente criado, curto ou longo, pode aproveitar com êxito apenas este tipo de cenário de mercado A dificuldade ocorre em saber quando usar um curto ou um longo straddle Isso só pode ser determinado quando o mercado vai se mover contra a notícia e quando a notícia vai simplesmente adicionar ao impulso do mercado s direction. Conclusion Há uma pressão constante Sobre os comerciantes para escolher comprar ou vender, coletar premium ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador O straddle permite que um comerciante para deixar o mercado decidir onde quer ir Th E adágio de negociação clássico é a tendência é o seu amigo Aproveite uma das poucas vezes que você está autorizado a estar em dois lugares ao mesmo tempo com um put e um call. The taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do Investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.An inicial Lance sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente, os comerciantes saltar para o jogo de opções com l Ittle ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente , Nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e orientá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o seu risco E maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar o Learning curva e aponte-o na direção certa.1 Chamada Coberta. A lado de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar t Os seus activos de forma definitiva e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos activos O seu volume de activos propriedade deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um neutro Opinião sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. Casado, um investidor que compra ou atualmente possui um determinado ativo como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra o potencial Perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Por mor Em uma estratégia de propagação de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambos As opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Bear Put Spread. A estratégia de propagação de urso colocar é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício Ambos as opções Seria para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de vencimento Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do ativo subjacente declinar Oferece tanto lim Ganhos e perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo A Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of - a opção de chamada de dinheiro, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em uma ação experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Estratégia de opções longas straddle. A é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de validade simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar Esta estratégia Permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangular longo, o investidor compra uma chamada e Mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente inferior ao preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que utilize esta estratégia acredita que o activo subjacente O preço de s experimentará um movimento grande, mas é unsure de que sentido o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambos os strangles das opções serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um Strong Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta spread Estratégia de opções, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício Por exemplo, um tipo de mariposa propagação envolve a compra de uma chamada opção de venda no menor preço de exercício mais alta, Opções a um preço mais baixo de greve mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve ainda mais alto menor Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o i ron condor Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, detém uma posição longa e curta em duas estratégias de estrangulamento diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Deve Você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final que nós Vai demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição a Um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais , Leia o que é uma opção de borboleta de ferro estratégia. Artigos relacionados. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor ou índice de mercado Volatilidade Pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm pa Yroll refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial em um Ativos da empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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