Quantitative trading systems 2nd edition

Negociação de alta freqüência Um guia prático para Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação, 2ª Edição. Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia de negociação de alta freqüência. Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis ​​em Várias condições de mercado Mas o fundamento sólido tanto na teoria quanto na prática dessa disciplina são essenciais para o sucesso Se você é um investidor institucional que busca uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual que busca uma nova maneira de negociar, este livro tem o que Você precisa aproveitar ao máximo seu tempo em mercados dinâmicos de hoje. Construindo sobre o sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas pesquisas e perguntas que vieram à luz desde a publicação da primeira edição Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos que permitem HF T para estratégias de gerenciamento de risco atualizado e como salvaguardar informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e light. Includes numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Adicionar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação De idéias para avaliação de desempenho. O livro também inclui um site companheiro onde as estratégias de negociação amostra selecionada pode ser baixado e testado. Written pelo respeitado especialista do setor Irene Aldridge. While interesse em negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores Compreender e implementar esta abordagem até agora Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme de como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Capítulo 1 Como Mercados Modernos Diferem dos Passados ​​1.Mídia , Mercados Modernos e HFT 6.HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7.Qual é Negociação de Alta Frequência 13.Que Faz Alta Frequência Tra Ders Do 15.Como muitos comerciantes de alta freqüência estão lá 17.Major jogadores no espaço de HFT 17.Organization deste livro 18.End-de-capítulo Questions 19.Chapter 2 inovações tecnológicas, sistemas e HFT 21.A Breve História De Hardware 21. Perguntas sobre o Capítulo 35.Capítulo 3 Microstrutura de Mercado, Ordens e Livros de Ordens Limitadas 37.Tipos de Mercados 37.Limitar Livros de Ordem 39.Agressiva contra Execução Passiva 43 Ordens Simples 44. Horas de Negociação 45.Mercado de Microestrutura Moderna Convergência e Divergência 46.Fragmentação em Ações 46.Fragmentação em Futuros 50.Fragmentação em Opções 51.Fragmentação em Forex 51.Fragmentação em Renda Fixa 51.Fragmentação em Swaps 51.End-of-Chapter Perguntas 52.Capítulo 4 Dados de Alta Frequência 53.Que são dados de alta freqüência 53.Como são dados de alta freqüência gravados 54.Properties de dados de alta freqüência 56. Dados de alta freqüência são volumosos 57. Dados de alta freqüência estão sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59.High - Frequência de dados não são normais ou Lognormal 62. High-Frequency Da Ta estão irregularmente espaçados no tempo 62. A maioria dos dados de alta freqüência não contêm Buy-and-Sell Identificadores 70.End-de-Capítulo Questões 74.Chapter 5 Custos de Negociação 75.Overview de custos de execução 75.Transparent Execution Custos 76.Implicit Custos de Execução 78.Conteúdo e Definições 82.Estimação do Impacto do Mercado 85.Estimação Espectrica do Impacto Permanente do Mercado 88.Pesquisa do Capítulo 96.Capítulo 6 Desempenho e Capacidade das Estratégias de Negociação de Alta Frequência 97.Principais da Medição do Desempenho 97. Medidas de Desempenho Básicas 98 Razões Parciais 106. Atribuição de Performance 110. Avaliação de Capacidade 112.Alta Decadência 116. Perguntas de Término de Capítulo 116.Capítulo 7 O Negócio de Negociação de Alta Frequência 117. Processos Chave de HFT 117. Mercados Financeiros Adequados para HFT 121.Economia da HFT 122. Participantes do Mercado 129.Pesquisa de Capitulo 130.Capítulo 8 Estratégias Estatísticas de Arbitragem 131. Aplicações Práticas da Arbitragem Estatística 133.Pesas do Capítulo 144.Capítulo 9 Negociação Direcional Ao redor de Eventos 147.Desenvolvendo Estratégias Direcionais Baseadas em Eventos 148. O que Constitui um Evento 149. Metodologias de Fornecer 150.Tradable News 153.Aplicação de Arbitragem de Eventos 155.Pessoas de Capítulo 163.Capítulo 10 Modelos de Inventário de Mercado Automatizado 165.Market Making Principais Princípios 167.Simulação de uma Estratégia de Criação de Mercado 167.Na ve Estratégias de Criação de Mercado 168.Market Making as a Service 173.Processo de Mercado Rentável 176.Pesas de Auto-Capítulo 178.Capítulo 11 Automated Market Making II 179 . O que está nos Dados 179.Modelação de Informações no Fluxo de Ordem 182.Pesquisa no Capítulo 193.Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação do Mercado e Bloqueios de Mercado 195. Arbitragem de Taxa 196. Propagação de Scalping 197. Captura de Rebate 198.Quote Correspondência 199.Carneira de Pilares 201. Aprendizagem de Mâquinas 207.Pessoas do Capítulo 208.Capítulo 13 Regulamentação 209. Iniciativas-Chave dos Reguladores do Mundo 209.Pesquisa do Capítulo 223.Capítulo 14 Gestão do Risco do HFT225.Medição do Risco de HFT 225.Fim do - Perguntas sobre o Capítulo 244.Capítulo 15 Minimização do Impacto no Mercado 245.Porquê Algoritmos de Execução 245.Order-Routing Algorithms 247.Issues com Modelos Básicos 258.Modelos Avançados 262.Prática Implementação de Estratégias de Execução Óptimas 269.End-of-Chapter Questions 270.Capítulo 16 Implementação de Sistemas de HFT 271.Modelo Ciclo de Vida de Desenvolvimento 271.Sistema de Implementação 273.Testing Trading Systems 283.End-of-Chapter Questions 287.About the Author 288.About the Web Site 290.IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimento, gestor de carteira, Um especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e negociação de alta freqüência, e um educador experiente. Atualmente, é Professora de Indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, além de Managing Partner e Gerenciador Quantitativo de Carteira da Able Alpha Trading Ltd uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietário especializado em estratégias de negociação quantitativa e de alta freqüência Aldridge é Também um fundador de um recurso on-line fazendo a mais recente pesquisa de alta freqüência para investidores institucionais e corretores de empresas Aldridge possui MBA do INSEAD, um mestrado em engenharia financeira da Columbia University, um BE em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York, E está em processo de completar seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo a revista Journal of Trading Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINalternatives Lidar com a tecnologia e Huffington Post. High-Frequency Trading Um guia prático para Estratégias Algorítmicas e Trading Systems, 2nd Edition. Connect com Wiley Publicity. Since seu início no início dos anos 80, HFT de alta freqüência de negociação continuou a evoluir e crescer Embora alguns tenham tentado demonizá-lo ao longo dos últimos anos, o fato é que HFT entregou consideráveis ​​melhorias operacionais t O os mercados a maioria dos quais resultaram em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, melhor transparência do mercado e menores custos de execução para os comerciantes e investors. While geeks muitas vezes reivindicar HFT como seu domínio, qualquer pessoa pode integrar esta abordagem comprovada em seus esforços comerciais com mínima O investimento necessário, as barreiras para a entrada neste campo nunca foram mais baixos, ea oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi maior Ninguém entende isso melhor do que a indústria perito Irene Aldridge E agora, com a Segunda Edição de Alta Frequência Trading, ela retorna Para compartilhar sua experiência nesta arena com você. Construindo sobre o sucesso da primeira edição, este recurso de confiança incorpora a informação a mais atrasada contudo aplicada e pronta para executar nesta aproximação negociando essencial igualmente inclui desafiador end-of-chapter questions to Teste o seu comando dos tópicos abordados ao longo do caminho, it. Descreve a evolução tecnológica que tem permitido algorítmica um D HFT, e estabelece as bases da análise através de descrições da microestrutura do mercado moderno, dados de alta freqüência, e os custos de negociação. Delves na economia da HFT, explorando as metodologias para avaliar o desempenho e capacidade de HFT estratégias e delineando o negócio real De HFT. Addresses a execução real de HFT detalhando os modelos de núcleo de estratégias de HFT de hoje s, de arbitragem estatística e negociação baseada em evento direcional à tomada de mercado automatizada e detecção de liquidez. Examina os riscos reais inerentes em muitas estratégias de HFT e as maneiras de Mitigar ou minimizá-los. Discute a legislação moderna relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais e, provavelmente, direções iminentes. Alta Frequência Trading, Segunda Edição também é acompanhada por um site que complementa o material encontrado neste livro Inclui slides de ensino personalizável, Código CC para estimar os coeficientes de regressão, uma amostra de dados de carrapatos e muito mais. O comércio nos mercados de hoje, você precisa adaptar-se rapidamente ao mercado de mudança de mercado High-Frequency Trading, Second Edition irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar este objetivo indescritível e permitir que você lucrar com ele no processo. 1 eBooks Search Engine. 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O cartão de crédito inserido pode ter funds. The insuficiente número de cartão de crédito ou CVV número não era ente Vermelho corretamente. Seu banco emissor não pôde combinar o CVV ou a data de validade ao cartão de crédito fornecido. Seu endereço de faturamento entrado não combina o endereço de faturamento em seu cartão de crédito. O cartão de crédito submetido já está em uso Tente usar outro cartão. Frequency Trading Um Guia Prático para Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação, 2nd Edition. Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia de negociação de alta freqüência. Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis ​​em vários mercados Condições Mas a base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso Se você é um investidor institucional que procura uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual que procura uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa Para aproveitar ao máximo o seu tempo nos mercados dinâmicos de hoje. Construindo sobre o sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora o la Pesquisa de teste e perguntas que vieram à luz desde a publicação da primeira edição Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos permitindo HFT para estratégias de gerenciamento de risco atualizado e como salvaguardar informações e fluxo de pedidos Em mercados escuros e leves. Inclui numerosas estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Adresse os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias de avaliação de desempenho. O livro também inclui um site companheiro onde Selecionadas estratégias de negociação de amostra pode ser baixado e testado. Written pelo respeitado especialista do setor Irene Aldridge. While interesse em negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a compreender e implementar esta abordagem até agora Este livro tem tudo que você precisa Ganham um firme controle sobre como funciona o comércio de alta Em que leva para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Capítulo 1 Como Mercados Modernos Diferem daqueles Passado 1.Media, Mercados Modernos e HFT 6.HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7.Qual é Negociação de Alta Frequência 13.Que Faz Comerciantes de alta freqüência fazem 15.Como muitos comerciantes de alta freqüência estão lá 17. Maiores jogadores no espaço de HFT 17. Organização deste livro 18. Perguntas de fim de capítulo 19.Capítulo 2 Inovações tecnológicas, sistemas e HFT 21. Uma Breve História do Hardware 21. Perguntas sobre o Capítulo 35.Capítulo 3 Microstrutura de Mercado, Ordens e Livros de Ordens Limitadas 37.Tipos de Mercados 37.Limitar Livros de Ordem 39.Aggressivo versus Execução Passiva 43 Ordens Simples 44.Trading Horas 45. Moderna Microstrutura Convergência e Divergência do Mercado 46.Fragmentação em Ações 46.Fragmentação em Futuros 50.Fragmentação em Opções 51.Fragmentação em Forex 51.Fragmentação em Renda Fixa 51.Fragmentação em Swaps 51.Pesquisa de Capítulo 52.Capítulo 4 Alta - Frequência de dados 53. O que é alta freqüência Dados 53.Como são dados de alta freqüência gravados 54.Properties de dados de alta freqüência 56. Dados de alta freqüência são volumosos 57. Dados de alta freqüência estão sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59. Dados de alta freqüência não são normais ou Lognormal 62. Os dados de alta freqüência são espaçados de forma irregular no tempo 62. Os dados de maior freqüência não contêm os identificadores de compra e venda 70.Preguntas sobre o capítulo 74.Capítulo 5 Custos de negociação 75. Visão geral dos custos de execução 75. Custos de Execução Transparentes 76.Custos de Execução Implícitos 78.Conteúdo e Definições 82.Estimação do Impacto do Mercado 85.Estimação Espectrica do Impacto Permanente do Mercado 88.Pessoas do Capítulo 96.Capítulo 6 Desempenho e Capacidade das Estratégias de Negociação de Alta Frequência 97. Princípios de Medição do Desempenho 97. Medidas de Desempenho Básicas 98 Razões Parciais 106. Atribuição de Performance 110. Avaliação de Capacidade 112. Decapitação de Alfa 116. Perguntas de Extremidade do Capítulo 116.Capítulo 7 O Negócio de Negociação de Alta Frequência 117. Processos Chave da HFT 117. Mercados Financeiros Capaz de HFT 121.Economics of HFT 122.Market Participantes 129.End-of-Chapter Questions 130.Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística 131.Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística 133.End-de-Capítulo Perguntas 144.Capítulo 9 Direcional Trading Around Eventos 147.Desenvolvendo Estratégias Baseadas em Eventos Direcionais 148. O que Constitui um Evento 149. Metodologias de Fornecer 150.Tradable News 153.Aplicação de Arbitragem de Eventos 155.Pessoas de Capítulo 163.Capítulo 10 Modelos de Inventário Automático de Mercado Fazendo Inventário 165.Market Criando Principais Princípios 167.Simulando uma Estratégia de Criação de Mercado 167.Na ve Estratégias de Criação de Mercado 168.Market Making as a Service 173.Produção de Mercado Rentável 176.Perguntas de Encerramento do Capítulo 178.Capítulo 11 Automated Market Making II 179.O que S nos Dados 179.Modelação de Informações no Fluxo de Ordens 182.Capítulo 12 - Perguntas de Capítulo 193.Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação de Mercado e Bloqueios de Mercado 195.Arbitragem de Taxa 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Correspondência 199.Carneira de Pilares 201. Aprendizagem de Mâquinas 207.Pessoas do Capítulo 208.Capítulo 13 Regulamentação 209. Iniciativas-Chave dos Reguladores do Mundo 209.Pesquisa do Capítulo 223.Capítulo 14 Gestão do Risco do HFT225.Medição do Risco de HFT 225.Capítulo 15 Minimização do Impacto no Mercado 245.Porquê Algoritmos de Execução 245.Order-Routing Algorithms 247.Issues com Modelos Básicos 258.Modelos Avançados 262.Prática Implementação de Estratégias de Execução Óptimas 269.End-of-Chapter Perguntas 270.Capítulo 16 Implementação de Sistemas de HFT 271.Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Modelo 271.Aplicação do Sistema 273.Teste de Sistemas de Negociação 283.Pesas de Capítulo 287.Acerca do Autor 288.Acima do Web Site 290.IRENE ALDRIDGE é um investimento Consultor, gestor de carteiras, especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e negociação de alta frequência, e educador experiente. Atualmente, é professor de indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Polytec Hnic Institute, bem como Managing Partner e gerente de carteira quantitativa na Able Alpha Trading Ltd uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietária especializada em estratégias de negociação quantitativa e de alta freqüência Aldridge é também um fundador de um recurso on-line fazendo o mais recente de alta freqüência Pesquisa para investidores institucionais e corretoras-distribuidoras Aldridge possui MBA do INSEAD, Mestrado em Engenharia Financeira da Columbia University, BE em Engenharia Elétrica da Cooper Union em Nova York e está em processo de conclusão de PhD em New York University Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo a revista Journal of Trading Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week FINalternatives e a Huffington Post. Um Guia Prático para Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação, 2ª Edição. Conexão com Wile Publicidade. Desde a sua criação no início dos anos 80, HFT de alta frequência continuou a evoluir e a crescer. Embora alguns tenham tentado demonizá-lo nos últimos anos, o fato é que a HFT proporcionou consideráveis ​​melhorias operacionais nos mercados, Que resultaram em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, melhor transparência do mercado e menores custos de execução para os comerciantes e investidores. Enquanto os geeks freqüentemente reivindicam HFT como seu domínio, qualquer pessoa pode integrar essa abordagem comprovada em seus esforços de negociação. Para a entrada neste campo nunca foram mais baixos, ea oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi maior Ninguém entende isso melhor do que a especialista da indústria Irene Aldridge E agora, com a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência, ela retorna para compartilhar sua experiência em Esta arena com you. Building sobre o sucesso da primeira edição, este recurso confiável incorpora o mais recente ainda aplicado e re Ady-to-implementar informações sobre esta abordagem comercial essencial Ele também inclui perguntas desafiador fim-de-capítulo para testar o seu comando dos tópicos abordados Ao longo do caminho, it. Descreve a evolução tecnológica que permitiu algorítmica e HFT, e estabelece a fundação De análise através de descrições da microestrutura do mercado moderno, dados de alta freqüência, e os custos de negociação. Delves na economia de HFT, explorando as metodologias para avaliar o desempenho e capacidade de HFT estratégias, e delineando o negócio real de HFT. Addresses a implementação real De HFT detalhando os modelos de núcleo de estratégias de HFT de hoje, de arbitragem estatística e negociação baseada em evento direcional para mercado automatizado e detecção de liquidez. Examina os riscos reais inerentes em muitas estratégias HFT e as formas de mitigar ou minimizar them. Discusses moderno Legislação relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais e direções prováveis ​​iminentes. Negociação de alta freqüência, segundo Edição também é acompanhada por um site que complementa o material encontrado neste livro Inclui diapositivos de ensino personalizável, código CC básico para estimar os coeficientes de regressão, uma amostra de dados de carrapatos e muito more. In para efetivamente comércio nos mercados de hoje, você Necessidade de adaptar-se rapidamente ao mercado de mudança de mercado de alta freqüência Trading, segunda edição irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar este objetivo evasivo e permitem que você lucrar com ele no processo.